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SPY & QQQ · Black-Scholes + VIX · 2010–aujourd'hui
Achat ATM call + put. Profit si gros mouvement.
Contrats = floor(capital × % / (K × 100))
5% → même si SPY tombe à 0, vous perdez max 5% du capital par trade.
En pratique (SPY −55% max hist.) la perte réelle ≈ % × 0.55.
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